Ζεσταίνετε το λάδι σε μικρή κατσαρόλα και σοτάρετε τα κρεμμύδια μέχρι να μαραθούν. Προσθέτετε το κρασί, τη ζάχαρη και την πάπρικα. Σιγομαγειρεύετε μέχρι να εξατμισθούν εντελώς τα υγρά και αλατοπιπερώνετε.
Κάνετε μερικές χαρακιές σε κάθε λουκάνικο και είτε τα βράζετε για λίγο σε νερό που κοχλάζει είτε τα ψήνετε στο γκριλ ή στο τηγάνι. Τα στραγγίζετε σε απορροφητικό χαρτί και κατόπιν τα τοποθετείτε μέσα στα ψωμάκια μαζί με το μείγμα κρεμμυδιών, φύλλα ρόκας και ροδέλες αγγουριού.